Concepto · 3 ensayos
#finanzas-cuantitativas
Todos los ensayos que tocan este concepto, ordenados del más reciente al más antiguo.
Gestión Cuantitativa de Riesgo: Desviación Bajista (Downside Deviation) y el Sortino Ratio
Por qué penalizar la volatilidad alcista es un error matemático de gestión de activos y cómo optimizar carteras asimétricas utilizando la varianza bajista.
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Regímenes de Mercado No Estacionarios: Adaptación Algorítmica a Crisis y Rupturas de Tendencia
Un marco cuantitativo basado en Modelos Ocultos de Markov (HMM) para detectar cambios de régimen financiero y ajustar la exposición al riesgo en tiempo real.
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Arbitraje Estadístico Personal: Explotando la Reversión a la Media en el Mercado y en la Vida
Un marco cuantitativo para identificar desviaciones temporales de valor en activos financieros y oportunidades de vida, capturando spreads sin riesgo direccional.
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